Dicas de aprendizado não supervisionado
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Conteúdo original por Afshine Amidi e Shervine Amidi
Traduzido por Gabriel Fonseca.

Introdução ao aprendizado não supervisionado

Motivação O objetivo do aprendizado não supervisionado (unsupervised learning) é encontrar padrões em dados sem rótulo $\{x^{(1)},...,x^{(m)}\}$.

Desigualdade de Jensen Seja $f$ um função convexa e $X$ uma variável aleatória. Temos a seguinte desigualdade:

\[\boxed{E[f(X)]\geqslant f(E[X])}\]

Agrupamento

Maximização de expectativa

Variáveis latentes Variáveis latentes são variáveis escondidas/não observadas que dificultam problemas de estimativa, e são geralmente indicadas por $z$. Aqui estão as mais comuns configurações onde há variáveis latentes:

Configuração	Variável latente $z$	$x\|z$	Comentários
Mistura de $k$ gaussianos	$\textrm{Multinomial}(\phi)$	$\mathcal{N}(\mu_j,\Sigma_j)$	$\mu_j\in\mathbb{R}^n, \phi\in\mathbb{R}^k$
Análise de fator	$\mathcal{N}(0,I)$	$\mathcal{N}(\mu+\Lambda z,\psi)$	$\mu_j\in\mathbb{R}^n$

Algoritmo O algoritmo de maximização de expectativa (EM - Expectation-Maximization) fornece um método eficiente para estimar o parâmetro $\theta$ através da probabilidade máxima estimada ao construir repetidamente uma fronteira inferior na probabilidade (E-step) e otimizar essa fronteira inferior (M-step) como a seguir:
- E-step: Avalia a probabilidade posterior $Q_{i}(z^{(i)})$ na qual cada ponto de dado $x^{(i)}$ veio de um grupo particular $z^{(i)}$ como a seguir:

\[\boxed{Q_i(z^{(i)})=P(z^{(i)}|x^{(i)};\theta)}\]

- M-step: Usa as probabilidades posteriores $Q_i(z^{(i)})$ como grupo específico de pesos nos pontos de dado $x^{(i)}$ para separadamente estimar cada modelo do grupo como a seguir:

\[\boxed{\theta_i=\underset{\theta}{\textrm{argmax }}\sum_i\int_{z^{(i)}}Q_i(z^{(i)})\log\left(\frac{P(x^{(i)},z^{(i)};\theta)}{Q_i(z^{(i)})}\right)dz^{(i)}}\]

Agrupamento $k$-means

Nós indicamos $c^{(i)}$ o grupo de pontos de dados $i$ e $\mu_j$ o centro do grupo $j$.

Algoritmo Após aleatoriamente inicializar os centróides do grupo $\mu_1,\mu_2,...,\mu_k\in\mathbb{R}^n$, o algoritmo $k$-means repete os seguintes passos até a convergência:

\[\boxed{c^{(i)}=\underset{j}{\textrm{arg min}}||x^{(i)}-\mu_j||^2}\quad\textrm{e}\quad\boxed{\mu_j=\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^m1_{\{c^{(i)}=j\}}x^{(i)}}{\displaystyle\sum_{i=1}^m1_{\{c^{(i)}=j\}}}}\]

Função de distorção A fim de ver se o algoritmo converge, nós olhamos para a função de distorção (distortion function) definida como se segue:

\[\boxed{J(c,\mu)=\sum_{i=1}^m||x^{(i)}-\mu_{c^{(i)}}||^2}\]

Agrupamento hierárquico

Algoritmo É um algoritmo de agrupamento com uma abordagem hierárquica aglometariva que constrói grupos aninhados de uma maneira sucessiva.

Tipos Existem diferentes tipos de algoritmos de agrupamento hierárquico que objetivam a otimizar funções objetivas diferentes, os quais estão resumidos na tabela abaixo:

Ligação de vigia	Ligação média	Ligação completa
Minimizar distância dentro do grupo	Minimizar a distância média entre pares de grupos	Minimizar a distância máxima entre pares de grupos

Métricas de atribuição de agrupamento

Em uma configuração de aprendizado não supervisionado, é geralmente difícil acessar o desempenho de um modelo desde que não temos rótulos de verdade como era o caso na configuração de aprendizado supervisionado.

Coeficiente de silhueta Ao indicar $a$ e $b$ a distância média entre uma amostra e todos os outros pontos na mesma classe, e entre uma amostra e todos os outros pontos no grupo mais próximo, o coeficiente de silhueta s para uma única amostra é definida como se segue:

\[\boxed{s=\frac{b-a}{\max(a,b)}}\]

Índice Calinski-Harabaz Indicando por $k$ o número de grupos, $B_k$ e $W_k$ as matrizes de disperção entre e dentro do agrupamento respectivamente definidos como:

\[B_k=\sum_{j=1}^kn_{c^{(i)}}(\mu_{c^{(i)}}-\mu)(\mu_{c^{(i)}}-\mu)^T,\quad\quad W_k=\sum_{i=1}^m(x^{(i)}-\mu_{c^{(i)}})(x^{(i)}-\mu_{c^{(i)}})^T\]

o índice Calinski-Harabaz $s(k)$ indica quão bem um modelo de agrupamento define o seu grupo, tal que maior a pontuação, mais denso e bem separado os grupos estão. Ele é definido como a seguir:

\[\boxed{s(k)=\frac{\textrm{Tr}(B_k)}{\textrm{Tr}(W_k)}\times\frac{N-k}{k-1}}\]

Redução de dimensão

Análise de componente principal

É uma técnica de redução de dimensão que encontra direções de maximização de variância em que projetam os dados.

Autovalor, autovetor Dada uma matriz $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, $\lambda$ é dito ser um autovalor de $A$ se existe um vetor $z\in\mathbb{R}^n\backslash\{0\}$, chamado autovetor, tal que temos:

\[\boxed{Az=\lambda z}\]

Teorema espectral Seja $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$. Se $A$ é simétrica, então $A$ é diagonizável por uma matriz ortogonal $U\in\mathbb{R}^{n\times n}$. Denotando $\Lambda=\textrm{diag}(\lambda_1,...,\lambda_n)$, temos:

\[\boxed{\exists\Lambda\textrm{ diagonal},\quad A=U\Lambda U^T}\]

Observação: o autovetor associado com o maior autovalor é chamado de autorvetor principal da matriz $A.$

Algoritmo O processo de Análise de Componente Principal (PCA - Principal Component Analysis) é uma técnica de redução de dimensção que projeta os dados em dimensções $k$ ao maximizar a variância dos dados como se segue:
- Etapa 1: Normalizar os dados para ter uma média de 0 e um desvio padrão de 1.

\[\boxed{x_j^{(i)}\leftarrow\frac{x_j^{(i)}-\mu_j}{\sigma_j}}\quad\textrm{onde}\quad\boxed{\mu_j = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^mx_j^{(i)}}\quad\textrm{ e }\quad\boxed{\sigma_j^2=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m(x_j^{(i)}-\mu_j)^2}\]

- Etapa 2: Computar $\displaystyle\Sigma=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^mx^{(i)}{x^{(i)}}^T\in\mathbb{R}^{n\times n}$, a qual é simétrica com autovalores reais.
- Etapa 3: Computar $u_1, ..., u_k\in\mathbb{R}^n$ os $k$ principais autovetores ortogonais de $\Sigma$, i.e. os autovetores ortogonais dos $k$ maiores autovalores.
- Etapa 4: Projetar os dados em $\textrm{span}_\mathbb{R}(u_1,...,u_k)$.

Esse processo maximiza a variância entre todos espaços dimensionais $k$.

Análise de componente independente

É uma técnica que pretende encontrar as fontes de geração subjacente.

Suposições Nós assumimos que nosso dado $x$ foi gerado por um vetor fonte dimensional $n$ $s=(s_1,...,s_n),$ onde si são variáveis aleatórias independentes, através de uma matriz $A$ misturada e não singular como se segue:

\[\boxed{x=As}\]

O objetivo é encontrar a matriz $W=A^{-1}$ não misturada.

Algoritmo Bell e Sejnowski ICA Esse algoritmo encontra a matriz $W$ não misturada pelas seguintes etapas abaixo:
- Escreva a probabilidade de $x=As=W^{-1}s$ como:

\[p(x)=\prod_{i=1}^np_s(w_i^Tx)\cdot|W|\]

- Escreva o logaritmo da probabilidade dado o nosso dado treinado $\{x^{(i)}, i\in[\![1,m]\!]\}$ e indicando $g$ a função sigmoide como:

\[l(W)=\sum_{i=1}^m\left(\sum_{j=1}^n\log\Big(g'(w_j^Tx^{(i)})\Big)+\log|W|\right)\]

Portanto, a regra de aprendizagem do gradiente ascendente estocástico é tal que para cada exemplo de treinamento $x^{(i)}$, nós atualizamos $W$ como a seguir:

\[\boxed{W\longleftarrow W+\alpha\left(\begin{pmatrix}1-2g(w_1^Tx^{(i)})\\1-2g(w_2^Tx^{(i)})\\\vdots\\1-2g(w_n^Tx^{(i)})\end{pmatrix}{x^{(i)}}^T+(W^T)^{-1}\right)}\]

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